何为波段交易？波段交易，也叫范围交易。波段交易策略是试图在一个行情范围的底部买进而在顶部卖出，尽可能大地获取一波趋势的利润。市场的移动其实就像一个橡胶带或弹簧，伸展到一定程度后就会缩回。同样，价格也是处在一个横向的管道里移动，当价格上升到管道的顶部又回落到其底部，其后又重复这一周期，即如股票大作手的利弗莫尔所说:“华尔街没有新鲜事,因为投机像群山一样古老,股市上今天发生的事,过去曾经发生过,将来也必然再次发生。”而想要做好波段交易，则不得不学波浪理论。

　　波浪简介

　　这很可能是你一直在等的时刻——利用艾略特波浪理论来进行交易。

　　在本篇中，我们将用尽量简单的方式来和大家分享艾略特波浪理论相关知识，以及确定的入场点、止损点以及止盈点。现在，就让我们开始吧！

　　在艾略特看来，市场呈现出重复循环的过程，而这种变化过程是投资者受外界因素影响导致其情绪变动所致，或在当时受到市场的主导心理所影响。艾略特解释称，价格的上行波动和下行波动都是由市场集体心理状态引起，而这种心理始终在不断反复的形态中反映出来。艾特略将价格的上行和下行波动称作“波浪”。

　　浪的划分

　　艾略特认为，市场始终是呈“5-3”浪形态波动。

　　最初的5浪称为推动浪，最后的3浪称为调整浪。

　　在波浪形态中，第1、3、5浪是上升浪，意味着它们和总体上行趋势保持一致，而2、4浪为回调浪。让我们首先来看看推动浪形态。

　　第1浪

　　价格最初呈现出上行趋势。这通常是空头已相继出场，行情此时受到相对小部分投资者的买盘推动的结果，导致价格开始反弹。

　　第2浪

　　进入本阶段，一部分之前做多的人认为价格已经有些过高，所以出现获利回吐，导致价格的回落。不过，价格并未跌破之前启动的低点，因为多数投资者在价格经过回调后，会下意识地再次买入。

　　第3浪

　　浪3通常是5浪中最长的也是最强劲的一波浪。这时价格已经受到市场上绝大多数人的关注，更多的人已经发现了上涨价值，相继打算买入。所以促使价格不断走高。一旦该波段浪上涨超过浪1的高点通常都会涨势加倍。

　　第4浪

　　投资者在这一阶段再次选择获利回吐，因为多数人会再次认为价格被高估。但这个波段浪的回调一般较为疲弱，毕竟经过前期一段涨势后，市场上相对多数的投资者仍然看好该趋势，所以逢低买入盘会托住价格的回落。

　　第5浪

　　在本阶段，市场上的绝大多数人都将非常看好上涨的趋势，价格也会受到市场狂热的追捧。我们通常会看到，市场的利好消息频发，投资者看涨情绪浓厚。而此时，价格也是到了高估最为严重的阶段。市场上的反对人士开始做空，价格未能如期上涨多头出现恐慌，两股力量叠加，于是，ABC调整浪出现了。

　　三条重要的规则

　　· 规则一：第3浪永远不是最短的浪（艾略特认为，第3浪不能是最短的一浪，如果3浪太短也许只是1浪的伸延，而不是真正的3浪。）

　　· 规则二：第2浪永远不可能超过第1浪开启的起点（上涨行情中2浪的回调不能跌破1浪的底部，下跌行情同理）

　　· 规则三：第4浪永远不会进入第1浪的价格范围（即是第4浪的回调不能跌破第2浪的起点）

　　实战时间

　　接下来可能是你一直在等的时刻——利用艾略特波浪理论进行交易。

　　情景一

　　首先，我们需要进行的就是数浪工作。如下图所示，我们看到欧元兑美元的价格好像已经筑底，并且已开启一轮新的上升趋势。利用我们所掌握的艾略特波浪理论相关知识，我们将这一轮升势标为第1浪，并将随后在发生的回调过程标注为第2浪。

　　为了找到良好的入场位，我们不能忘记一些重要的要点，首先第2浪永远不能跌破第1浪开启的起点，此外第2浪的回调幅度最常见的是第1浪的50%或者61.8%位置。因此，需要拿出斐波那契工具，以判断汇价是否处于斐波那契水平位。

　　我们看到，汇价刚好处于50%的斐波那契回撤位水平。浪嗯，这很可能就是第3la的开启阶段，因为它已经发出了非常强的买入信号。

　　规则中提到，第2浪永远不可能超过第1浪开启的起点，因此，我们选择将止损位设在第1浪开启的起点下方。如果汇价回调幅度超过第1浪的100%，那么，我们所数的浪将是错误的，让我们看看接下来情况是怎么样？

　　我们利用艾略特波浪理论分析带来了一波丰厚的波段利润，抓住了这一轮相当巨大的上涨。普罗汇金融端，欧美点差成本低至1.4。

　　情景二：

　　这次，让我们看看在下降浪中如何利用波浪形态获利。

　　我们注意到，一波5浪下行已结束，ABC回调浪正处于横盘整理态势。意味着，一旦C浪走势结束，则将开启新一轮的推动浪走势。

　　怀着对艾略特波浪理论无比崇敬的心情，我们选择做空欧元兑美元，我们期待能够抓住新一轮推动浪的获利机会。

　　将止损位设在第4浪开启点位的上方，以防止我们对浪的判断出现失误。

　　判断再次正确。在我们的交易中，把握好的开始只成功了一半，选择完美的出场时机则能够宣告我们交易的成功。这次，我们的获利高达将近2000点，当然，这种机会并不会始终出现。做波段交易关键在于守，在于耐心，等待每一次趋势给到的入场机会，其后就是只需要耐心地持仓等待行情发生变化时及时出场。普罗汇金融交易端，欧美点差成本低至1.4。

　　行情机会

　　美原油07月合约报价（06合约将于今日收盘切换），前期第1浪上升在回调0.618位置后获得支撑开启了第3浪上升，目前处于第4浪的回调中，通常4浪回调的幅度较2浪要小，目前处于斐波那契0.236水平之上运行，我们需要思考一下5浪的启动是不是马上就要开始了？5浪即将到来的利润你准备好迎接了吗？今晚的EIA库存数据如果利空行情将再度回撤寻找支撑，如果数据利好则突破3浪高点后有望开启5浪的上攻。普罗汇金融端竞猜EIA数据轻松赢美金，邀友每周额外再领200美金。